摘錄自Dow Jones Credit Suisse 策略投資指數規則

Dow Jones Credit Suisse 策略投資指數之設計係為對沖基金範圍內十種形式基礎投資策略提供透明、代表性及目標性指標。策略投資指數之特色，在提供訂製解決方案的一套廣泛投資商品，讓投資人能夠根據其風險/回報偏好建構投資組合，並參加戰術性資產配置過程。

符合以下條件之對沖基金，即具策略投資指數成員資格：

• 為「原始指數」現有成員，或為「原始指數」現有成員之「替代」。
• 能接受新投資及贖回。
• 最低初始投資金額低於或等於以下其中較大者：(i) 兩千萬美元的產品及指數內將來之加權；(ii) 十萬美元。
• 若其後續投資設有最低金額，該最低金額低於或等於以下其中較小者：(i) 五百萬美元的產品及指數將來之加權；(ii) 十萬美元。
• 非為美國地區對沖基金。
• 無投資閉鎖期者。
• 投資頻率不低於按月者。
• 贖回頻率不低於按月者，或者，於可換股套戥、事件導向及多重策略為不低於按季度者。
• 贖回通知期限為一個月或少於一個月，或者，於可換股套戥、事件導向及多重策略為三個月或少於三個月。
• 符合「原始指數」的報表條件。
• 就報價公司所知條件下，規管機關或其他權責單位不得因過錯、違背法律或規定的原因，或報價公司視為可能將明顯不利於基金的任何類似原因，對投資管理公司或任何附屬公司進行調查或檢查。
• 投資人之受益人為「限制人」，為符合如全國證券自營商協會行為規則 IM-2110-1 規定中所述及 (「熱發行規則」) 的美國「熱發行」目的，藉由發行限制人股份類別，或不違反「熱發行規則」之基金。
• 至少五千萬美元的管理資產。

• 策略投資指數每半年重新調整，根據以下步驟選擇基金成員：
• 每一基金的開放/封閉狀態已決定。
• 可投資級指數範圍中符合「合格基金」定義的基金已決定為「合格基金」。
• 每一個策略投資指數，因其管理資產加總等於該策略可投資級基金範圍總管理資產的 70%，「基金成員」全部決定為「合格基金」，基金按管理資產規模大小順序選入，每一策略投資指數限制最多 25 支基金，然而，一旦「合格基金」包括在某一個特定產業中，則由該相同或相關投資經理人所管理的另一支「合格基金」便不能包括在此一相同產業中。
• 按管理資產計算的每一「基金成員」加權，係依照「Dow Jones Credit Suisse 策略投資指數規則」文件的「重新調整步驟與計算」所指定的加權決定步驟進行。基金資本可應用於提高多樣化及限制風險集中狀況。